exness,forex,demo,แข่งเทรด,เล่น forex,เทรด forex
  • 441เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

Myfxbook AutoTrade ควบคุม risk ในการ copy ด้วยค่า DrawDown

[font=&quot]

DrawDown (DD) คืออะไร
ความเสี่ยงของระบบเทรตัวแรกที่ผมสนใจคือค่า Draw down หรืออัตราวงเงินทุนที่ติดลบไปเรื่อยๆของระบบเทรดนั้นๆ ว่าทำให้พอร์ตนั้นลดลงไปประมาณกี่ % โดยมีข้อคิดต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม DD
    อธิบายแบบง่ายๆ ค่า DD คือเงินที่ติดลบลงไปในช่วงเวลาหนึ่งๆของการเทรด เช่น หากพอร์ตเริ่มต้นที่ 1000 พอเทรดไปเกิดเทรดผิดติดๆกันจนทำให้ทุนเหลือ 500 นี่หมายถึง DD = 50 % (เงินทุนหายไป 500 จาก 1000 )โดยทั่วไปค่า DD ต่ำยิ่งดีDrawdown ของระบบนั้นเกิดจากกลยุทธเทรดแบบไหน บางระบบอาจ DD สูง แต่เพราะกลยุทธใช้แบบ Close system ก็มีเหตุผลในการใช้ ถ้าเราเข้าใจกลยุทธจะทำให้เราประเมินได้ว่าระบบนั้นคือการลงทุนที่รองรับระยะยาว เจอ DD คือเรื่องปกติ ก็ใช้เงินลงทุนแบบลงระยะยาวลง แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนานๆไปดูทีได้ ไม่ต้องไปสนใจ DD สูง  (ดังนั้นคือเรื่องที่จะดีมากขึ้นหากเราเข้าใจวิธีเทรด – กลยุทธของคนที่เรากำลังติดตามอยู่)ระบบที่ถือค้างบางระบบ จะมีค่า DD ต่ำได้ ซึ่งการดูแต่ DD อาจทำให้เราพลาดในจุดนั้น จึงควรดูค่า MAE ประกอบไปด้วย ว่าเคยเจอลากผิดทางไปไกลขนาดไหนค่า DD ในอดีตไม่ยืนยันสิ่งที่จะเกิดในอนาคต คนเทรดอาจวินัยดีขึ้น แล้วไม่คุมให้เทรดแบบเสี่ยงอีกก็เป็นได้ หรือระบบที่มีค่า DD ต่ำมาตลอด คนเทรดอาจขาดวินัยในอนาคตจนทำให้ DD พุ่งเกินในอดีตก็เป็นได้เหมือนกัน (และในกรณีนี้ควรคุมด้วยการใช้การเลิกติดตาม เมื่อขาดทุนกำไรจนถึงจุดหนึ่งด้วยการตั้งค่าในระบบ AutoTrade) การเจอรายงานอดีตของหลายๆคนที่อดีตสร้าง DD ไว้สูง ก็ยังไม่ต้องไปรีบฟันธงว่าพอร์ตนั้นไม่น่าตาม ลองแบคเทสด้วยบัญชีเดโมดูทิ้งไว้สัก 1-3 เดือน เพื่อดูว่า DD ปัจจุบันต่างจากในอดีตไหม และเข้าใจวิธีเทรดของคนที่เราตาม จะช่วยทำให้ประเมิน DD ที่น่าจะเป็นจากระบบปัจจุบันได้พอควร
Draw Down สำคัญอย่างไรกับ AutoTrade
การเทรดแบบเป็นระบบที่เน้นสร้างผลตอบแทนเชิงสม่ำเสมอ จะค่อนข้างทำผลตอบแทนในแบบที่ไม่มีการเหวี่ยงตัวสูง ด้วยข้อจำกัดนี้ทำให้ระบบเทรดที่มี DD สูงไม่น่าติดตามในการทำ AutoTrade
ตัวอย่าง หากอัตราสร้างผลตอบแทนระบบที่เราสนใจอยู่ที่ประมาณ 2% ต่อเดือน แล้วระบบเทรดนั้นมีความเสี่ยงที่จะสร้างการติดลบได้หนักๆในระดับ 50 %ได้บ่อยๆ เราจะไม่สนใจระบบแบบนี้ เพราะถ้าพอร์ตเริ่มต้น 1000 ของเราเจอ DD จนเหลือ 500
    การจะทำผลตอบแทนคืนที่ต้องเสียไปนั้นต้องคิดจากทุน 500 สู่ 1000 นั่นคือต้องสร้างผลตอบแทน 100 %ขณะที่อัตราโดยเฉลี่ยทำได้ประมาณ 2 % ต่อเดือน ดังนั้นเวลาที่จะใช้จะตกในช่วง 50 รอบของการทำผลตอบแทนคืนชดเชยที่เสียไป (100 / 2 = 50 เดือน)
นั่นทำให้ผู้ที่เทรดแบบคุมความเสี่ยง และผลตอบแทนไม่หวือหวาจะรู้สึกกลัวระบบที่มี DD สูง เพราะการทำคืนมานั้นยากเข้าไปอีกเนื่องจากทุนที่ลดลง ( 1 % ของ ทุน 500 คือ 5 usd เทียบกับ 1% ของทุน 1000 คือ 10 usd)
ตัวแปรนี้จึงเป็นข้อมูลเริ่มต้นพื้นฐานสุดสำหรับผู้สนใจเทรดบนระบบควบคุมความเสี่ยง
ในการลงทุนแบบเริ่มต้น สิ่งที่ดูคือกราฟ DD
สิ่งที่กราฟ Draw Down – DD ใน myfxbook report บอกเราคืออะไร

    DD สูงสุดในอดีต เอาไว้คำนวณโอกาสที่เราจะเจอลากว่าพอร์ตเราอาจลบไปได้ถึงกี่ % เช่นหากตามด้วยทุน 1000 กับพอร์ตดังรูปที่ DD27.42 % ก็แปลว่าด้วยสถิตินี้เราอาจเจอลากไปติดลบจนทุนเหลือประมาณ 700 usdวินัยในการควบคุม โดยหากรูปแบบมีการลดลง นั่นแสดงถึง(ความน่าจะเป็น)ที่วินัยของระบบนั้นถูกพัฒนาขึ้นในการคุมความเสี่ยงโอกาสที่จะเจอ DD ในโซนสูงมีแค่ไหน หากการกระจายตัวของแท่ง DD พุ่งเกิน 20 % บ่อยๆนั่นก็คือมีโอกาสบ่อยครั้งที่จะเจอช่วงลากลบยาวๆนานๆ
สิ่งที่เรา (พอจะ) ควบคุมได้ในการทำ Copy Trade กับ Myfxbook AutoTrade เมื่อเราสนใจ Draw down
วิธีแรกที่ผมคิดขึ้นมาก็คือ ทำไมเราไม่เทรดบนความเสี่ยงที่มันเท่ากับพอร์ตของคนที่เราตามไปเลยหล่ะ โดยเราปรับการเปิดขนาดของเราให้ไปมีน้ำหนักเวลาติดลบในแต่ละ order ของเราให้ใกล้เคียงกับคนที่เราตามอยู่นั่นเอง โดยการปรับทางตัวแปร Multiplier (ค่าจะตั้งได้ตั้งแต่ 0.1 จนถึง 1 ) โดยค่า 0.1 คือเปิดขนาดที่เล็ก ขณะ 1 คือเปิดเท่ากับคนที่เราตามเลย

    วันแรกลองปรับต่ำสุดคือ 0.1 แล้วดูผลเทียบกับ order หลังปรับ ว่าเวลาติดลบ เราลบน้อยกว่าเท่าไหร่วันถัดไปลองปรับสูงขึ้น ถ้าปรับแล้วของเราติดลบมากกว่า ก็ลดค่าลง จนค่าเวลาติดลบใกล้เคียงกัน
วิธีนี้คือเราประเมินว่าเราจะเทรดบนความเสี่ยงเดียวกับคนที่เราตาม โอกาสเจอ DD ตามสถิติก็ตามคนที่เราตาม ไปไหนไปกัน
วิธีพัฒนาจากกลยุทธนี้
    เราสามารถตามได้หลายคนในพอร์ตเดียวกัน โดยเราพยายามเลือกกลยุทธที่ต่างกันมาผสมในพอร์ต จะเป็นการกระจายความเสี่ยงของการเจอ Max DD ลงไปได้โดยแทนที่จะใช้ Weight ให้พอร์ตเราลบเท่ากับคนที่เราตาม เราคำนวณให้ลดความเสี่ยงลงครึ่งหนึ่งเราก็จะมีช่องสล๊อตให้เพิ่มคนเข้ามาอีก แล้วจะผสมแบบไหนก็แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์โดยทั่วไปผมจะผสมแบบ คนที่เทรดช่วงตลาดวิ่ง ผสมกับคนเทรดช่วงตลาดไม่วิ่ง จะได้เปิดกันคนละเวลา / ถ้าคนสองคนเทรดคนละสินค้าได้ยิ่งดี คือกรณีที่พบจะมีกลยุทธเดียวกัน เทรดสินค้าตัวเดียวกัน เวลาผิดก็จะผิดไปด้วยกัน มันเลยไม่กระจายความเสี่ยงเท่าไหร่ ก็จะพยายามจับแยกคู่นี้ออกจากกันขอแนะนำว่าควรเริ่มจากตัวคูณน้อยๆค่อยๆปรับเพิ่ม รอดูผลใช้เวลาพอควร และใช้บัญชีเดโมทดสอบนานๆได้ยิ่งดีครับ
ปัญหาของกลยุทธนี้
    การปรับ Weight ที่เล็กเกินไปอาจทำให้เราขาดทุนขณะที่คนที่เราตามนั้นกำไร เพราะตัวคูณมันไปทำให้เราเปิดขนาด 0.01 ทุก order ขณะที่คนที่เราตามเขาเปลี่ยนขนาดการเปิดตามความน่าจะเป็นของเขา เช่น เขาแน่ใจ EU ในไม้นั้นน้อย เขาเปิด 0.01 , เขามั่นใจ จุดเข้าของทองเยอะเลยเปิด 0.05 ขณะที่เราเปิด 0.01 ทั้งคู่ แบบนี้หากเขากำไร 0.05 ขาดทุน 0.01 เราจะไม่ได้กำไรตามเขา การปรับ weight ควรตระหนักถึงผลข้อนี้ด้วยครับ

ข้อแนะนำ ใช้บัญชีเดโมทดสอบกลยุทธ weight คือผมทดลองเปิดการตามด้วยเดโมก่อนเสมอ แล้วจะสร้างเดโมแบบ weight ต่างกันไปด้วย เพื่อดูว่า weight ประมาณไหนถึงจะเหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

คุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานส่วนนี้, กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้